阎罗王的故事主要围绕他的前世——毗沙国的国王展开。毗沙王生性好战，不服从输，在一场大战中败给了维陀始生王，并逃至山顶。他的部队激愤，誓言要追随他到阴间，并最终一同成为地狱之王。毗沙王因此成为了威名赫赫的阎罗王，他的十八个部从分别成为了十八层地狱的判官，百万之众则变成了狱卒。
后来，由于阴间事务繁多，阎罗王招募了十位管理人才，即十大阴王，以帮助他管理地狱。这些阴王分别管理着不同的地狱层面，而阎罗王则成为了地府的最高统治者。
在中国民间传说中，阎罗王的形象与包拯、韩擒虎、寇准等历史人物联系起来。包拯因其铁面无私和公正，被认为是阎罗王的化身之一，他在阴间继续审理案件，帮助屈死之人还阳。韩擒虎和寇准则以其生前的功绩和刚正不阿的性格，被传为死后成为阎罗王。
此外，阎罗王在阴间负责审判死者的功过，决定他们的转世去向。他掌管着大地狱和十六诛心小狱，对死者进行严格的审判和惩罚。
这些故事反映了人们对于正义、公正和死后世界的想象，以及对于历史上著名人物的崇拜和纪念。